Chinese Summary/中文概要:
作为对2007年至2008年金融危机的回应,巴塞尔银行监管委员会对于交易对手风险方面的监管构架作了大面积的调整和改动。因为在此次金融危机中,交易对手信用风险占据着非常重要的一环。
本书重点探究了危机期间关于交易对手风险管理和模式的一些关键因素,并对如何改进提出了翔实中肯的建议。对于想要了解实质性专业知识的从业人员、监管机构、咨询机构、会计师、立法人员、审计员以及研究人员来说,本书有大量值得细细研读的深刻见解。
本书汇集了很多业内专家的经验之谈,他们力求提供给读者实质性并且易于理解的内容,为如何应对改变和挑战提供了很多无价的想法和模具,并且讨论了很多当今最为重要的议题:
-交易对手风险资本的变动可能会导致信用风险的监管资本翻一番
-银行将不得不为提升自身的交易对手风险管理体系而大量投入
-为了满足的风险错误操作的管理、模型确认、效率测试以及压力测试的需求,就需要改善方法和程序
本书总共有14章,内容分成4大块:
1-5 交易对手风险测量和管理,其中主题集中在交易对手风险以及担保体系
6-10 交易对手风险管理标价、套期保值以及抵押品管理
11-12 交易对手风险管理压力测试
13-14 交易对手揭露模式的回溯测试以及交易对手风险和经济资本监管框架的合并(兼职翻译FSF)